期货跨市场套利是指利用不同期货市场之间的价格差异进行买卖，以获取利润的交易策略。这种套利策略通常涉及两个或多个不同交易所的期货合约，通过同时进行买卖来利用价格差异。

举一个简单的例子来说明期货跨市场套利。假设某个时刻，中国大豆期货合约在大商所的价格为每吨3000元，而美国芝加哥商品交易所的大豆期货合约价格为每蒲式耳10美元。在这种情况下，如果一个交易者有能力同时在两个市场进行交易，他可以通过以下步骤进行跨市场套利：

1. 在大商所购买大豆期货合约：交易者在大商所以每吨3000元的价格购买一份大豆期货合约。

2. 在芝加哥商品交易所卖出大豆期货合约：交易者在芝加哥商品交易所以每蒲式耳10美元的价格卖出一份大豆期货合约。

3. 进行货币兑换：将在芝加哥商品交易所获得的美元兑换成人民币。

4. 结算套利：根据汇率和合约的换算关系，计算两个市场之间的价格差异。如果价格差异足够大，交易者将获得套利利润。

需要注意的是，期货跨市场套利需要交易者具备快速的执行能力和对市场的深入了解。此外，还需要考虑交易成本、汇率风险以及市场流动性等因素。

除了大豆期货，期货跨市场套利还可以应用于其他商品，如原油、黄金、铜等。此外，不仅仅是国际市场之间存在套利机会，国内不同交易所之间也可能存在价格差异，可以进行跨市套利。例如，上海期货交易所和大连商品交易所的期货合约价格可能会有一定的差异，交易者可以利用这种差异进行跨市套利。